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Machine learning per il trading
senza scrivere Python.

Pipeline dichiarativa visuale: trascina, connetti, configura. Feature engineering, validazione incrociata temporale, ottimizzazione degli iperparametri e deployment — tutto nella stessa app, tutto componibile.

Verida ML pipeline: visual declarative DAG with feature engineering, training and validation

Verida ML — visual declarative DAG, from raw data to materialized prediction

Il flusso della pipeline

Dai dati raw alla predizione materializzata come indicatore live.

1
Serie raw (OHLCV)
2
Feature engineering (lag, trasformazioni, calendario)
3
Imputazione + rimozione outlier + soglia di varianza
4
Filtro di correlazione
5
Split (walk-forward, temporale)
6
Addestramento (gbdt, mlp, random forest, centroid, knn, o custom)
7
Validazione (accuratezza, F1, matrice di confusione, backtest)
8
Predizione materializzata come indicatore (ct://derived/...)

Backend dei modelli

Integrati o personalizzati. Il framework è algoritmico-agnostico.

Gradient Boosting

gbdt

Alberi decisionali in ensemble. Robusto, gestisce la non-linearità. Via scikit-learn.

MLP

mlp

Rete neurale multistrato. Via PyTorch. Flessibile per pattern complessi.

Random Forest

random_forest

Ensemble di alberi indipendenti. Riduce la varianza, resistente all'overfitting.

Centroid

centroide

Classificatore a distanza dal centroide. Semplice, interpretabile, nessuna dipendenza esterna.

KNN

knn

K-Nearest Neighbors. Classificazione per prossimità nello spazio delle feature.

K-Means

kmeans

Clustering non supervisionato. Raggruppa pattern senza etichette, utile per i regimi.

Isolation Forest

isolation_forest

Rilevamento di anomalie. Identifica outlier senza etichettatura preventiva.

Lineare

linear

Regressione/classificazione lineare. Baseline interpretabile, veloce da addestrare.

+ Backend personalizzati tramite script Python inline — definisci treinar/inferir e usa qualsiasi libreria.

Componenti del DAG

Ogni nodo è una trasformazione. Componi come vuoi.

Feature Engineering

Lag, trasformazioni (log, sqrt, return_pct), interazioni (rapporto, prodotto, differenza).

Feature di calendario

Ora del giorno, giorno della settimana, codifica sinusoidale per ciclicità.

Imputazione

Riempimento NaN (media, mediana, zero, ffill, bfill). Causale, senza look-ahead.

Rimozione outlier

Clipping per quantili empirici. Rimuove gli estremi senza distorcere la distribuzione.

Soglia di varianza

Scarta le feature a varianza zero. Elimina colonne che non aggiungono informazione.

Filtro di correlazione

Mantiene le top-k feature per correlazione con il target. Riduce la multicollinearità.

Validazione incrociata

K-fold temporale, walk-forward (expanding o rolling), con embargo.

Ottimizzazione iperparametri

Grid search o random search, con valutazione metrica di ranking.

Etichettatura

Etichette come direzione (+1/0/-1), rendimento continuo, o combinazione categorica.

ML non è un oracolo

La pipeline ottimizza sui dati storici. Meglio dell'intuizione? Forse. Meglio dell'overfitting manuale? Certamente. Prevede il futuro? No. I mercati sono inconoscibili.

Cosa fa ML: trova pattern nel passato. Cosa fai tu: decidere se quei pattern contano.