Блог
Эссе о торговом инжиниринге, микроструктуре, ML и доктрине, лежащей в основе продукта. Без хайпа. Без обещаний прибыли. Ясное техническое мышление.
Почему Rust для трейдинга
Производительность без GC, безопасность памяти без пауз GC и почему мы выбрали Rust для ядра MCP-сервера.
Тест на выживаемость
Покупка и продажа в случайные моменты. Если не выходит в ноль — ваш сетап иллюзия. Механика теста, определяющего доктрину.
Микроструктура: что можно измерить
OBI, DBI, BFI, TFI, microprice offset. Что значит каждая метрика и что НЕЛЬЗЯ измерить в spot (смотрим на тебя, Binance L2).
ML в трейдинге: overfitting — это правило
Почему walk-forward валидация — это минимум, почему grid search опасен и как декларативный pipeline помогает не врать самому себе.
Композируемые индикаторы: сила MCP
Цепочки Bollinger внутри RSI внутри MACD. Почему 100+ композируемых инструментов ценнее 10 000 хардкод-индикаторов.
Честность как функция
На рынке обещаний сказать, что не работает, — это дифференциал. Почему мы показываем просадку, а не только доходность.
Посты ещё не опубликованы — мы сначала заканчиваем продукт.
Загляните позже или следите на GitHub.