Доктрина
Это не правило. Это не предписание. Это набор предпосылок, поддерживающих каждое решение о продукте. Форкуемый — вы можете не соглашаться. Но это то, что мы есть.
Аксиомы
Рынки непознаваемы. Никто не предсказывает будущее — ни ИИ, ни индикаторы, ни гуру.
Инструменты измеряют прошлое. Решение за вами. Инструмент — не стратегия.
Выживание прежде edge. Если сетап не проходит тест произвольной стороны (открыть длинную и короткую в случайные моменты с одним и тем же менеджером — если чистый результат отрицателен на любой стороне, edge отсутствует), edge нет.
Overfitting — самая частая ложь в трейдинге. Оптимизированные бэктесты — это overfitting, замаскированный под alpha.
Радикальная прозрачность: мы заявляем о своих ограничениях. Кто прячет ограничения — продаёт надежду.
Фазы
Фундамент
Понять, что рынки непознаваемы. Научиться измерять без лжи. Освоить инструмент.
Сетап
Найти паттерны в прошлом. Проверить на выживаемость. Принять, что найти легко — валидировать сложно.
Оптимизация
Настраивать параметры без overfitting. Использовать ML как инструмент, а не оракул. Решать по методу.
Что это значит на практике
Это значит, что мы строим инструменты для измерения, а не прогнозирования. Каждый индикатор описывает то, что произошло — не то, что произойдёт. Каждый бэктест — тест на консистентность, а не обещание прибыли.
Это значит, что тест на выживаемость существует, потому что мы верим, что большинство «edge», найденных в бэктестинге, — это overfitting. Тест открывает длинную и короткую позиции в случайные моменты с одним и тем же адаптивным менеджером. Если чистый результат отрицателен даже на произвольной стороне, никакое прочтение не спасёт — вы обманываете себя. Если выживает — возможно, что-то есть. Возможно.
Это значит, что ML — исследовательский инструмент, а не волшебный бот. Pipeline существует для проверки гипотез — а не для нажатия кнопки и заявления «ИИ сказал покупать».
Это значит, что мы заявляем о своих ограничениях: у нас нет микроструктуры бирж, мы не прогнозируем цены, не даём сигналы. Не потому что не хотим продавать — потому что у нас их нет. И мы не будем делать вид, что есть.
"Если вы ищете уверенность,
вы не по адресу.
Если вы ищете метод,
добро пожаловать."