Backtesting che non mente
a te stesso.
Ogni strategia "funziona" in un backtest ottimizzato. Il test di sopravvivenza è l'antidoto: se comprare e vendere in momenti casuali perde già denaro, il tuo "edge" potrebbe essere solo fortuna.
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
Il metodo, passo dopo passo
Scrivi la strategia in Rhai
Linguaggio di scripting semplice, tipizzato, sicuro. Legge close[0], ind["rsi"][0], posicao. Restituisce comprado(), vendido(), zerado().
Esegui il backtest
Il motore simula l'esecuzione barra per barra, con o senza commissioni. Genera curva di equity, metriche complete e lista dei trade.
Test di sopravvivenza
Il test del lato arbitrario: apre long e short in N momenti casuali con lo stesso gestore adattivo. Se il risultato netto è negativo su entrambi i lati, nessuna interpretazione può salvarlo — è overfitting. Se Σ ≥ 0 senza commissioni, il gestore ha un pavimento.
Metriche che contano
Nessuna metrica di marketing. Ognuna ha significato statistico.
Sharpe Ratio
Rendimento ajustato al rischio. Standard di settore.
Sortino Ratio
Come Sharpe, ma penalizza solo il downside. Più onesto.
Massimo Drawdown
Maggiore caduta dal picco al fondo. Quanto perdi nel peggior momento.
Win Rate
Percentuale di trade vincenti. Non dice tutto — ma dice qualcosa.
Profit Factor
Guadagni lordi / perdite lordi. Più di 1 = redditizio.
PnL totale
Profitto/perdita accumulato. Il numero finale.
Esempio reale: curva di equity
Backtest di crossover della media mobile su BTCUSDT 1h, 6.537 barre (2000–2026). Nessun miracolo — ed è esattamente il punto.
"Sopravvivenza prima dell'edge. Se il setup non sopravvive al lato arbitrario, non c'è edge — c'è overfitting mascherato da alpha."
Dottrina CT — Fase 1: Fondazione