不会对自己 撒谎 的
回测。
每个策略在优化的回测中都"有效"。存活性测试是解药：如果在随机时间买卖就已经亏损，你的"优势"可能只是运气。
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
方法，步骤详解
1
用 Rhai 编写策略
简单、类型化、安全的脚本语言。读取 close[0]、ind["rsi"][0]、posicao。返回 comprado()、vendido()、zerado()。
2
运行回测
引擎逐根 K 线模拟执行，含或不含手续费。生成权益曲线、完整指标和交易列表。
3
存活性测试
任意方向测试：在 N 个随机时刻同时触发多仓和空仓，使用同一自适应管理器。如果任一方向的净结果为负，任何分析都救不了它——是过拟合。如果 Σ ≥ 0（无手续费），管理器有底线。
重要的指标
没有营销指标。每一个都有统计意义。
Sharpe 比率
风险调整后回报。行业标准。
Sortino 比率
类似 Sharpe，但只惩罚下行。更诚实。
最大回撤
从峰值到谷值的最大跌幅。最差时刻你亏多少。
胜率
盈利交易的百分比。不能说明一切——但能说明一些。
盈亏比
毛盈利 / 毛亏损。大于 1 = 盈利。
总 PnL
累积盈亏。最终数字。
真实示例：权益曲线
移动平均交叉策略在 BTCUSDT 1h 上的回测，6,537 根 K 线（2000–2026）。没有奇迹——这正是重点。
-1.2% 回报 -6.5% 最大回撤 6.537 根 K 线 R$ 1.000 初始资金
"存活先于优势。如果设置未能通过任意方向测试，就不存在优势——是伪装成 alpha 的过拟合。"
CT 学说——第一阶段：基础